Calculadora del ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe 0,5 Mejorable
El ratio de Sharpe mide la rentabilidad que obtienes por cada unidad de riesgo asumido: (rentabilidad − tasa libre de riesgo) ÷ volatilidad. Cuanto más alto, mejor; por encima de 1 se considera bueno.
Rentabilidad ajustada al riesgo
Dos carteras pueden tener la misma rentabilidad con riesgos muy distintos. El ratio de Sharpe premia a la que logra ese resultado con menos volatilidad: a igualdad de rentabilidad, mejor cuanto más alto.
Aviso: orientativo; no es asesoramiento financiero.
Preguntas frecuentes
¿Qué mide el ratio de Sharpe?
La rentabilidad extra que obtienes por cada unidad de riesgo (volatilidad) asumido, por encima de un activo sin riesgo. Permite comparar carteras teniendo en cuenta el riesgo, no solo la rentabilidad.
¿Qué valor es bueno?
Como referencia, por debajo de 1 es mejorable, por encima de 1 es bueno y por encima de 2 es excelente. Un valor negativo indica que no compensas el riesgo.
