Ratio de Sharpe

Fórmula

El ratio de Sharpe mide la rentabilidad extra obtenida por unidad de riesgo: exceso de retorno sobre el activo sin riesgo dividido entre la volatilidad. Por encima de 1 se considera bueno.

S

ratio de Sharpe

r

rentabilidad de la cartera (%)

r𝒇

tipo sin riesgo (%)

σ

volatilidad (%)

Ejemplo: con r = 8 %, r𝒇 = 3 %, σ = 12 % → S = 0,42

function ratioSharpe(rentabilidad, tipoSinRiesgo, volatilidad) {
  return (rentabilidad - tipoSinRiesgo) / volatilidad;
}

console.log(ratioSharpe(8, 3, 12)); // → 0.42

def ratio_sharpe(rentabilidad, tipo_sin_riesgo, volatilidad):
    return (rentabilidad - tipo_sin_riesgo) / volatilidad

print(ratio_sharpe(8, 3, 12))  # → 0.42